Mission
Réaliser une revue de la qualité des actifs – Asset Quality Review – dans le cadre d’une campagne de contrôle diligentée par la BCE.
Actions menées
- Production des métriques ALM de liquidité : impasses de liquidité, LCR, NSFR, calibrage des limites
- Production de rapports financiers de cartographie des risques de crédit (rating, probabilité de défaut/PD, LGD/pertes en cas de défaut)
- Revue du provisionnement, selon les approches BCE « Going et Gone Concern »
- Cartographie des instruments financiers en fonction des classes de risques, de la liquidité et de l’amortissement et de la liquidité
- Automatisation des contrôles de second niveau sur les indicateurs de taux d’intérêt et de liquidité
