** mardi 4 mai – Dernière minute : l’ACPR vient de publier les résultats de l’exercice climatique pilote 2020**

Téléchargez l’étude complète

Courant 2020, plusieurs régulateurs européens, fondateurs du NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, ou Réseau pour l’Ecologisation du Système Financier), ont lancé successivement des exercices climatiques pilotes dans leurs pays respectifs. Il s’agit de mesurer le degré de connaissance et de préparation des institutions financières face au changement climatique.

Ces exercices partagent une logique commune, construite autour d’un unique scénario climatique de référence qui s’appuie à ce jour sur le 5ème rapport du GIEC, combiné à plusieurs scénarios de transition énergétique, avec des perspectives allant jusqu’à l’horizon 2050.

Cette année, alors qu’une consultation EIOPA a été lancée fin mars sur le sujet, les commentaires de l’ACPR sont attendus sur l’exercice français. Se dirige-t-on vers un nouvel exercice réglementaire obligatoire ? Quelle stratégie de réponse adopter ?

A ce stade, le cadre de réponse proposé par l’ACPR laisse peu de visibilité et de latitude. Concernant le risque physique, les assureurs ont la possibilité de solliciter la Caisse Centrale de réassurance qui, en échange de données d’exposition, fournit des informations de sinistralité sur les périls principaux à la maille départementale.

L’enjeu est donc double pour les institutions financières : s’approprier l’exercice ACPR en analysant ses prérequis et ses limites tout en se laissant la possibilité d’éprouver d’autres hypothèses et scénarios alternatifs.

Dans cette optique, SeaBird a souhaité proposer un guide opérationnel, étape par étape, sur la construction d’un modèle de sinistralité intégrant l’impact du changement climatique à travers l’exemple des périls inondations et sécheresse. L’idée est de pouvoir intégrer à la fois le scénario de référence ACPR et d’autres alternatives de projections climatique et sociétale.

“Risque climatique : comment modéliser la sinistralité à horizon 2050”

L’étude “Risque climatique : comment modéliser la sinistralité à horizon 2050” aborde les thématiques suivantes :

  • Comment appréhender les différentes sources de données possibles parmi le CORDEX ou la DRIAS par exemple ? Quels sont les usages des différents formats de référence, du plus simple (csv) aux plus spécifiques, comme le shapefile ou encore le NetCDF ?
  • Comment appréhender une base de données climatiques, comment choisir parmi les différentes simulations régionales, comment choisir le pas de temps et l’empreinte géographique adaptés ?
  • Comment sélectionner les variables climatiques pertinentes parmi la quantité d’indicateurs disponibles ? A défaut, est-il possible de créer un indicateur dédié par péril, notamment sur la sécheresse ?
  • Quelle est la maille de modélisation la plus adaptée par péril ? Quels traitements géospatiaux sont possibles ?
  • Quelles méthodes de projections sont pertinentes et comment réconcilier modèle de sinistralité et d’exposition ?
  • Comment personnaliser les projections réalisées par l’INSEE concernant les enjeux assurés ? Quelles tendances prendre en compte par ligne de business ?
  • Quel recul avoir sur les résultats ? Comment valider ses résultats de modélisation ? quels modèles peuvent être pris comme référence pour comparaison ?
  • Quelles analyses sont possibles sur la base de l’exposition portefeuille ?