#Actuariat
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Assurance cyber, une modélisation actuarielle en plein essor
Modélisation cyber : évaluer la fréquence des incidents Plusieurs modèles permettent de décrire la fréquence des incidents cyber. L’European Actuarial Journal (EAJ) en décrit certains. Modèles standards Les modèles standards, comme le Processus de Poisson et le Processus de Cox, sont fréquemment utilisés pour quantifier la fréquence des incidents cyber. Le Processus…
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Assurance vie : comment la Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) a servi la hausse des taux de revalorisation des fonds euros ?
Après une longue période de baisse, la hausse des taux de revalorisation des fonds euros entamée depuis 2022, s’est bien accentuée en 2023 avec un taux de rendement estimé en moyenne à 2,5%. Si la rémunération des contrats phares de la France Mutualiste est passée de 2,11% en 2022 à 3,70% en 2023, Sogécap a quant à elle annoncé un taux de rendement moyen servi…
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Assurance non-vie : comment modéliser au mieux l’impact de l’inflation dans le calcul de provisionnement ?
Provisionnement et inflation : écarter la méthode de Chain-ladder Classiquement la méthode de calcul de provisionnement utilisée par les assureurs en non-vie est la méthode de Chain-Ladder. Cette méthode suppose notamment une stabilité dans le développement des sinistres. L’inflation passée n’a pas nécessairement besoin d’être explicitée. Or dans le contexte…
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Réaliser une étude d’impact de l’inflation sur les provisions techniques
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Tarification automobile : comment prendre en compte la sinistralité trajet ?
La tarification classique des produits d'assurance auto repose sur les caractéristiques de l'assuré (âge, catégorie socio-professionnelle, coefficient de réduction – majoration), du véhicule (modèle, année, motorisation) ou encore de la localisation géographique de l'assuré (zonier administratif). L’approche que nous avons mise au point pourrait s’appeler la « trajification »…
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Risque de rachat en assurance vie : comment anticiper le comportement des investisseurs et mieux maîtriser le risque de liquidité ?
Cet événement est maintenant terminé. Sur le même thème, vous pouvez consulter notre article : "Le machine learning au service de la modélisation des versements libres" 7 novembre 2023- « Risque de rachat en assurance vie : comment anticiper le comportement des investisseurs et mieux maîtriser le risque de liquidité ? » – Rappel du programme Allons-nous vers une…
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Risques de durabilité : intégrer un indicateur climat, maîtriser le protection gap
Risques de durabilité : comment s’adapter ? Comme en a témoigné notre événement de juillet sur le thème « Risques de durabilité : s’adapter dès maintenant », le risque de durabilité s’intègre peu à peu à la gestion des risques mais aussi aux politiques d’investissement des assureurs. Parmi les points clés abordés lors de cette rencontre : …
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Exercice climatique ACPR : ce qui change
Toujours fondé sur la base du volontariat, ce deuxième exercice climatique fait suite à celui lancé en 2020 par l’Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR) en vue de sensibiliser les institutions financières aux risques associés au changement climatique, de renforcer leur capacité d’analyse et de gestion de ces risques. Il s’agissait également d’obtenir…
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Décollecte : jusqu’où recourir aux taux minimums annuels garantis ?
Une augmentation rapide des taux et de l’inflation La reprise de l’inflation et l’augmentation rapide des taux d’intérêts font peser sur les assureurs français un risque de liquidité et de décollecte sur les fonds euros, supports sécurisés des produits d’assurance vie, qui peinent à rester commercialement compétitifs face à des produits concurrentiels de type…
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Risques de durabilité : apprendre à s’adapter
Edito
Garder l’ambition de l’assurabilité
La prise en compte des risques de durabilité s’impose aujourd’hui aux acteurs de l’assurance sous l’impulsion de la réglementation mais aussi des évolutions climatiques que nous pouvons d’ores et déjà observer. La sinistralité exceptionnelle qu’a subi la France en 2022 en témoigne : les modèles classiques de… -
Catastrophes naturelles : faire face à la hausse de la sinistralité
Catastrophes naturelles : une sinistralité record en 2022 Promulguée le 28 décembre 2021, la réforme du régime CatNat rentre peu à peu en application. Celle-ci est d’autant plus attendue que la sinistralité climatique a été forte en 2022, coûtant un total de 10,6 milliards d’euros et marquée par : la grêle, qui a touché une commune sur deux, la sécheresse…
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Risques de durabilité : s’adapter dès maintenant
Cet événement est maintenant terminé. Sur la même thématique, vous pouvez télécharger notre guide : "Risques de durabilité : apprendre à s'adapter"
Pour être informé de nos prochains événements, inscrivez-vous à notre newsletter Décryptons.
29 juin 2023- "Risques de durabilité : s'adapter dès maintenant" - Rappel du programme
Le temps presse : intégration… -
Réforme des retraites : quels impacts pour les garanties incapacité et invalidité ?
Retraite et prévoyance : l’impact de la réforme Fillon La réforme de 2010 - dite « Fillon » - avait décalé l’âge de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans, les impacts ont été significatifs sur la prévoyance. Le recul de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans concernait les actifs et les personnes en incapacité permanente. La mesure imposait…
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Créer un modèle d’évaluation du risque climatique Cat Nat
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Tarifer le risque cyber : les apports du modèle proie-prédateur
Le risque Cyber est en ce moment au cœur de l’actualité réglementaire en assurance : après le rapport de la Direction du Trésor de septembre 2022, qui donnait des bonnes pratiques en matière de rédaction des contrats d’assurance, l’EIOPA a publié des orientations reprenant les pratiques de souscription et de gestion appropriées des risques cyber. Ces dernières…
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Retraite supplémentaire : que faut-il retenir du stress test climatique de l’EIOPA ?
En collaboration avec le Conseil européen du risque systémique et la Banque centrale européenne, l’EIOPA a souhaité axer son exercice autour de l’évaluation du risque de transition des entreprises. C’est le risque majeur qui pèse sur les investissements des IRP. Stress test climatique de l’EIOPA : un scénario unique de transition soudaine et désordonnée Le risque…
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PMSS et inflation : quels risques pour les assureurs, et quelles stratégies de réponse ?
Revalorisation du PMSS Le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), aussi exprimé mensuellement sous la dénomination de Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), est utilisé comme assiette des cotisations et prestations sociales des régimes de protection sociale. La valorisation de cet indicateur est indexée au niveau des salaires. Après deux années de gel…
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« Carrières : actuaire, un métier d’avenir »
L’Argus de l’Assurance – Spécialistes de la quantification et de la modélisation du risque, les actuaires sont des professionnels très convoités par les assureurs. Pour les attirer et les retenir, ces derniers n’hésitent pas à leur dérouler le tapis rouge.
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Pollution aux particules fines : anticiper l’impact sur les dépenses de santé
Le sixième rapport du GIEC (Groupe d’experts inter-gouvernemental sur l’évolution du climat), publié en août 2021, a mis en évidence l’intensification du dérèglement climatique et le rôle déterminant joué par l’être humain. Son impact est qualifié, pour la première fois dans un rapport du GIEC, de « sans équivoque ».
Le GIEC constate l’accélération… -
Accompagner l’élaboration du rapport annuel de la Fonction actuarielle
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Le rapport de la fonction actuarielle doit accompagner le pilotage et le système de gestion des risques. On vous dit comment
Conseil N°1 : plusieurs niveaux de lectures - Conseil N°2 : calendrier d'élaboration - Conseil N°3 : recommandations Conseil N°1 : Proposer plusieurs niveaux de lectures Le rapport de la fonction actuarielle est destiné à des lecteurs aux questions et aux objectifs différents. Prévoir ces différents besoins permet de répondre de manière plus ciblée aux attentes…
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IARD : tarifer sous R – Méthode et pratiques
R est un langage de programmation multiparadigmes (orienté objet, impératif, fonctionnel, procédural et réflexif). Le logiciel, libre d’utilisation, est principalement utilisé pour le développement de logiciels statistiques et l’analyse de données par la communauté scientifique.
Ce guide requiert une première initiation à R et à son langage. Des notions clés… -
Le machine learning au service de la modélisation des versements libres
Les méthodologies issues de la Data Science permettent de mieux modéliser les comportements des assurés. En se penchant sur le cas des versements libres sur les contrats d'épargne, l'étude qui suit montre comment le machine learning peut améliorer la modélisation comportementale. Il met en particulier en lumière l'intérêt de la fonction de perte et l'importance des métriques…
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Le pilotage de la performance comme nécessaire levier de compétitivité
Les évolutions réglementaires récentes - IFRS 17 en tête - poussent les directions financières des acteurs de l'assurance à adopter une vision économique et de long terme. Dans ce contexte, la mise en place d'une fonction de pilotage de la performance peut offrir un levier intéressant pour améliorer la capacité d'analyse et de décision. A la frontière des fonctions finance…
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Protection sociale complémentaire des fonctionnaires : quelles spécificités du marché ?
Contexte La protection sociale en France est le fruit d’une longue histoire. La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale à l’ensemble de la population. Le régime repose sur le travail salarié et le versement de cotisations assises sur le salaire. En parallèle, la loi laisse subsister plus d’une centaine de régimes spéciaux…
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Révision de Solvabilité 2 : à quoi faut-il se préparer ?
Révision de Solvabilité II : quels objectifs ? Après une première adaptation en 2019 du règlement délégué de Solvabilité II qui portait sur les paramètres de la formule standard pour le calcul d’exigence en capital (SCR en Anglais), la révision actuellement à l’étude couvre certains articles de la directive Solvabilité II et l’harmonisation des procédures de…
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Comment affiner la tarification grâce au machine learning ? Cas d’usage #2 – Les accidents de la route
Introduction L’assurance automobile, qui a représenté 11,6% des cotisations d'assurance en France en 2020 d'après les chiffres de la Fédération Française de l'Assurance , est une assurance obligatoire. Ses enjeux stratégiques croissent à mesure que le parc automobile augmente en France (+ 5,2 millions de véhicules entre fin 2014 et fin 2020, toujours d'après la FFA).
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Comment améliorer la connaissance des assurés grâce au machine learning ? – Cas d’usage #1 – le cross selling
Introduction La compréhension des mécanismes décisionnels des assurés est un enjeu majeur en assurance. Les actuaires l’abordent généralement par le biais de lois comportementales qui précisent, en fonction de certaines variables (ancienneté, niveau de provision mathématique…), la probabilité de réalisation d’un événement (rachat d’un contrat d’épargne ou…
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Risque climatique : quelles méthodologies de modélisation, quelles variables, quelles priorités ?
Modélisation du risque climatique : quelle est la tendance du marché ? Une équipe pluridisciplinaire dédiée Pour appréhender le sujet du risque climatique, les grands acteurs de la place ont chacun constitué une équipe pluridisciplinaire dédiée. Composée d’un corps historique de métiers de l’assurance, ces équipes font également appel à des spécialistes, dotés…
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Comment modéliser le changement climatique ?
Le changement climatique place les assureurs face à un enjeu croissant de modélisation du risque en la matière. L’évolution de la sinistralité et l’impact qu’elle peut avoir sur les modèles d’affaires en assurance dommages ou sur la place du régime des catastrophes naturelles impliquent une révision des modèles.
Du côté des pouvoir publics, l’Autorité de… -
Changement climatique : la FFA alerte sur le risque sécheresse
Conférence : "Changement climatique : à quel point les assureurs vont-ils devoir réviser leurs modèles ?" 1- Une augmentation de la charge de sinistralité En cumulé, entre la période 1989-2019 et 2020-2050, l’étude de la FFA prévoit un alourdissement de la charge de sinistralité. De 74,1 milliards d’euros pour la période 1989-2019, elle passerait à 143 milliards…
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Changement climatique : à quel point les assureurs vont-ils devoir réviser leurs modèles ?
Retrouvez le replay de la conférence du 2 décembre Un mois après la COP26, au cours de laquelle auront été présentés les derniers scénarios du GIEC, nous avons eu l’honneur d’accueillir des intervenants pointus parmi lesquels Valéria Faure-Muntian, députée, présidente du Groupe d'études sur les Assurances de l'Assemblée nationale, Georges Overton de l’ACPR…
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Après l’exercice climatique ACPR : quelles perspectives ?
Quels sont les enseignements de ces premiers travaux ? Sur quels modèles s’appuyer pour simuler la sinistralité à 2050 et développer son propre modèle ? Enfin, quelles sont les prochaines étapes fixées par le régulateur et comment s’y préparer ? Pour répondre à ces questions, ce webinar a réuni Laurent Montador, Directeur général adjoint de la CCR, Pierre…
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Webinar – Exercice climatique ACPR : quelles perspectives ?
L’ACPR vient de publier son rapport sur le premier exercice climatique mené en France. Quels sont les grands enseignements à en tirer ? Quelles sont les prochaines étapes fixées par le régulateur ? Sur quels modèles s’appuyer pour simuler la sinistralité à 2050 et développer son propre modèle ? Jeudi 17 juin à 9h - Le webinar est terminé Un webinar organisé…
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Exercice pilote climatique : que faut-il retenir des conclusions de l’ACPR ?
Cet exercice est une première. Il s’inscrit dans la droite ligne de la démarche engagée avec l’Accord de Paris de 2015 et la Loi sur la transition énergétique et la croissance verte pour mieux mesurer et lutter contre le réchauffement climatique. Preuve de la prise de conscience du rôle du secteur financier et du risque lié au dérèglement climatique, l’exercice…
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Risque climatique : comment modéliser la sinistralité à l’horizon 2050 ?
** mardi 4 mai - Dernière minute : l'ACPR vient de publier les résultats de l'exercice climatique pilote 2020** Téléchargez l'étude complète Courant 2020, plusieurs régulateurs européens, fondateurs du NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, ou Réseau pour l'Ecologisation du Système Financier), ont lancé successivement des…
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Elaborer une stratégie de réponse face au changement climatique
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Compte-rendu Webinar – Réassurance : du pilotage bilanciel aux opportunités d’investissement
SOMMAIRE :
Insurance-Linked Securities
Qu’est-ce qu’un ILS?
Panorama du marché des ILS
Quelle stratégie pour CCR Re?
157 Re un ILS de droit Français
Réassurance et pilotage de bilan
Leviers de pilotage du bilan
Capital et bilan sous Solvabilité II
Impacts comptables et financiers de la réassurance
Cessions de réassurance sous IFRS 17
Les… -
Analyser les impacts sur l’ORSA en cas de création d’un FRPS
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Risque climatique et Assurance : qu’attendre de l’exercice pilote de l’ACPR ?
L'exposition des assureurs au risque climatique fait l'objet d'une consultation de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) dont les conclusions seront publiées en avril. Il s'agit d'améliorer l'évaluation de ces risques et leur connaissance pour améliorer in fine la gestion des risques. Les dispositions de l’article 173 de la loi sur la transition…
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Réassurance : du pilotage bilanciel aux opportunités d’investissement
Retrouvez le Replay du Webinar du jeudi 18 mars : https://youtu.be/likKzbglmL4 Nos intervenants
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Solvabilité 2 : le point sur les propositions de révision de la directive et leurs impacts
Révision de Solvabilité 2 et Garanties long terme Comme anticipé, une revue de la méthode d'extrapolation de la courbe des taux sans risque est proposée prenant en compte à la fois le « Last Liquid Point » et le « Ultimate Forward Rate » afin de mieux refléter les taux négatifs persistants. Dans la même idée, une nouvelle méthode de calcul du « Volatity…
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Provisionnement : testez la méthode Berquist-Sherman avec notre outil de simulation
Dans un période de reconfinement et alors que les travaux de fin d’année se profilent, quel est l’impact de la Covid sur la sinistralité ? Pour l’heure, les premiers effets de la Covid pour les assureurs ne sont pas encore lisibles, du fait notamment des durations différentes en fonction des types de garanties. Néanmoins, de premiers éléments apparaissent : …
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Covid-19 : quel impact sur le coût de la garantie plancher et son provisionnement ?
L’épidémie de COVID-19 a engendré une hausse de la mortalité dans le monde. En France, nous avons pu observer une hausse moyenne de 26 % sur la période de mars à mi-avril, en comparaison avec la même période sur les cinq dernières années (étude Insee). Les marchés financiers n’ont pas été épargnés non plus, puisqu’ils ont affiché une baisse brutale…
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Provisionnement sous contrainte Covid-19 : la piste Berquist-Sherman
La crise que nous traversons, principalement sanitaire et économique, modifie considérablement l’exposition au risque des assureurs, aussi bien en Vie qu’en Non-vie : hausse des arrêts de travail et des défauts des entreprises, baisse des accidents de la route... Depuis 1918, aucune pandémie majeure n’a touché l’Occident, les éléments de comparaison manquent chez…
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IFRS 17 : Comment faciliter la comptabilisation de la variation du passif d’assurance ?
Si l’écriture de variation des provisions techniques IFRS 4 était extrêmement simple, celle de variation du passif d’assurance IFRS 17 est beaucoup plus difficile à opérer : En effet, sous IFRS 17, les contreparties comptables sont différentes en fonction du facteur causant la variation : impact du passage du temps sur la valeur actualisée, reprise des flux de la…
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Conduire un projet de mise en oeuvre de la norme IFRS 17
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Accompagner l’optimisation des outils de reportings et les travaux de reserving
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Réaliser des travaux d’inventaire en épargne vie
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Améliorer le dispositif de pilotage de la performance
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Construire la tarification de produits de santé collective
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Modéliser les comportements de rachat des assurés à l’aide du machine learning
Le rachat permet au souscripteur de disposer d’une partie ou de la totalité de son épargne avant l’échéance de son contrat. Pour un assureur, une mauvaise estimation de ces rachats peut accroître le risque de liquidité et engendrer des difficultés en termes de gestion actif-passif. Le rachat total met en outre fin aux contrats : les frais de gestion ne sont alors plus…
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Superviser la revue méthodologique Solvabilité 2 Pilier 1
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Modélisation du comportement de rachat des assurés : qu’apporte le machine learning ?
Au cours de cette soirée, Pierrick Piette et Stéphane Loisel présenteront les enseignements tirés de leurs travaux sur les apports des techniques de machine learning à la modélisation des comportements de rachat des assurés. Ces travaux ont été conduits dans le cadre du Laboratoire de Sciences actuarielle et financière (LSAF) de Lyon. Leur étude a porté sur l'introduction…
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Optimiser la rentabilité financière d’un partenariat obsèques
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L’Assurance sous la pression des taux bas
Le TME chute depuis octobre 2018. Au 31 août, il s’est établi à -0,27%.
Pour rappel, le TME sert de référence aux taux techniques que peuvent utiliser les assureurs dans l’établissement du tarif des produits d’assurance vie. Par exemple, pour des contrats d’épargne en euros, ils ne peuvent promettre un taux supérieur à 75 % du TME, à un horizon de 8 ans. -
Assurer l’inventaire et la tarification de produits d’assistance
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Refondre le processus d’inventaire sous SAS
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Assurer les travaux actuariels du suivi des produits eurocroissance
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Réaliser une revue actuarielle de comptes IARD et Santé
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Nomination : Pierre Thérond, actuaire IA, rejoint SeaBird
SeaBird, société de conseil des fonctions Finance, Actuariat, Risques et Opérations des acteurs de l’Assurance, annonce l’arrivée de Pierre Thérond, membre agrégé de l’Institut des Actuaires, en qualité de Directeur associé, en charge des activités et expertises actuarielles. Cette nomination répond à la volonté de SeaBird de renforcer son expertise actuarielle…
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Voiture autonome : quels défis pour les directions techniques ?
Comment va évoluer la sinistralité ? qui porte la responsabilité de la conduite ? quelles seront les données pertinentes ? autant de questions que doivent examiner les assureurs et en particulier leurs directions techniques pour faire évoluer, voire bouleverser, le modèle de tarification auto en vigueur. Selon la nomenclature en usage dans le secteur automobile, le niveau…
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Intégrer les évolutions réglementaires et fiscales dans la gestion des contrats d’épargne
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Créer un outil d’automatisation des préconisations de redressement
